共済引受リスク量計測

2011年（平成23年）の東北地方太平洋沖地震以降、日本周辺では地震が頻発しており、南海トラフの巨大地震や東京湾北部地震等のシナリオも今までより広範囲かつ深刻な被害をもたらすと再検討されています。
また地球温暖化の影響で、毎年襲来する台風もより巨大化する傾向にあります。

このような自然災害の増大に伴って、被害を軽減するリスクソリューションとしての共済自体のリスクも増大する傾向にあります。
ＳＯＭＰＯリスクマネジメントでは、大手損害保険会社の保険引受リスク量計測手法を開発してきたノウハウを活用して、共済引受リスク量を計測するサービスを提供しています。

〈共済リスク量の算出〉

本サービスでは、一般には計測することが困難な共済引受リスク量を、過去の支払実績や、自然災害リスク計測モデルを用いて算定します。
たとえば過去の支払実績を用いて、損害率や損害額の確率分布を最近のトレンドも考慮して求めます。
また地震、台風等の自然災害リスクについては、当社が独自に開発したリスク量計測モデルを、共済の支払スキームに適合させて、現在のポートフォリオデータに対するリスク量を算出します。
そしてこれらの確率分布や自然災害リスク計測モデル結果を合成して、収支残のリスクカーブを描くことにより、責任準備金や共済掛金の妥当性を定量的に判断することができます。
すなわち収支残リスクカーブを用いて、「1000年に一度の破滅的な状況における収支残の値」という確率情報も含んだEarnings at Risk*や、期待収支残等のリスク量を求めることにより、蓄えておくべきストックや、共済掛金の妥当性を検討することができます。
また各種リスク量を再共済を適用した場合と比較することにより、再共済スキームの効果を確認することもできます。

*○○年に一度発生する収支残の値のこと。

〈収支残リスクカーブの算定〉